Aparecem-me dois tipos de erros diferentes:

GET http://localhost/estilos/jquery.js 404 (Not Found) localhost/:11
GET http://localhost/estilos/jquery.dropdown.js 404 (Not Found) localhost/:14
GET http://localhost/estilos/jquery.dropdown.css 404 (Not Found) localhost/:13
 

Poderia colocar uma screenshot da localização dos ficheiros e da pasta "estilos"? De preferência onde seja visível a localização (por exemplo: "D:\xampp\htdocs\blablabla")

EDIT: Parto tambem do principio que está a aceder ao "index.php" a partir do "localhost", correcto? Por exemplo, "http://localhost/index.php" e não "D:\xampp\htdocs\index.php" .

Isto:

Sim, estou a aceder pelo localhost

Acho que verifiquei qual o problema. Não parece estar a introduzir a directoria "teste".

Por exemplo, deve aceder a http://localhost/teste/estilos/jquery.js para aceder ao ficheiro em C:\xampp\htdocs\teste\estilos\jquery.js.

Teste aceder por esse link e verifique se carrega o ficheiro do jquery. Se sim deve adaptar igualmente o código HTML para conter a directoria "teste".

Como referi anteriormente, a pasta "htdocs" é a base que contem tudo o que é relativo ao site. Se criar directorias deve igualmente colocar as mesmas no link do "localhost".

Peço desculpa, mas nao consegui perceber. 

Eu acho que tenho a directoria bem ou não ?

Não. Vamos por partes...

A pasta "htdocs" é a base de todo o "alojamento" (vamos tratar assim para compreender melhor).
Tudo o que coloque dentro dessa pasta irá ser acessivel pelo "localhost".

Por exemplo, se colocar o ficheiro "index.php" dentro da pasta "htdocs" poderá aceder ao mesmo por http://localhost/index.php.

Se criar uma directoria dentro da pasta "htdocs", está irá ser vista como uma "pasta" diferente pelo navegador.

Por exemplo, se criar a pasta "abc" dentro da "htdocs", e nessa pasta adicionar o "index.php", para aceder a mesma deve aceder por http://localhost/abc/index.php. 

Repare que adicionamos a pasta "abc" à "base" do alojamento (a pasta htdocs)

O problema, para o seu caso, aparenta encontrar-se no facto de utilizar a directoria "teste" para aceder aos ficheiros, mas não se encontra a especificar a mesma no HTML ou nos seus links.

Por exemplo, para aceder ao ficheiro "jquery.js" (que se encontra na (...)\htdocs\teste\estilos ):
Deve utilizar: http://localhost/teste/estilos/jquery.js
E não: http://localhost/estilos/jquery.js

Repare que está a adicionar a pasta "teste" e "estilos" no link. Esse é o formato correcto.

O link errado (a vermelho) supõe que não existe a pasta "teste" e, portanto, está a tentar aceder a "(...)htdocs\estilos\jquery.js", que não existe.

Deve sempre especificar o caminho completo, com todas as pastas criadas.

Ou seja, o que eu precisava de fazer era isto ?

http://pastebin.com/vG6XwvEm

Eu fiz isso, mas esta na mesma.

Colocou mesmo esse HTML? Com as reticencias? Se sim, isso está incorrecto, pois não é HTML válido.

Deve colocar algo assim: http://pastebin.com/JANNRg9i

Consegue aceder ao link do jquery directamente? http://localhost/teste/estilos/jquery.js

Aishhh era mesmo isso. Eu nem estava a perceber porque eu nunca fiz assim com esse html

Agora o que me acontece é que quando clico na imagem a dropdown aparece-me no canto da pagina, sabe como resolver isto ?

Possivelmente irá necessitar de modificar o CSS para ajustar o dropdown.

Uma dica: as ferramentas de programação do Chrome podem ajudar a verificar, em tempo real, alterações no HTML e CSS. Teste um pouco as mesmas e verá que fica mais simples configurar o CSS correctamente.

Feito, obrigado por toda a ajuda !